▲ 지난해 12월말 기준 환매연기 펀드 현황. <제공=금융감독원>

[아유경제=박휴선 기자] 금융당국이 라임자산운용의 일부 임직원의 경우 직무상 얻은 정보를 이용해 거액의 부당이득을 취한 사실을 확인했다.

금융감독원(이하 금감원)은 지난 14일 ‘라임자산운용에 대한 중간 검사결과 및 향후 대응방안’을 발표하고 ▲장단기 만기불일치 ▲과도한 레버리지 ▲타펀드로의 부실 전가 ▲사적이익 취득 등 라임운용의 비정상적인 운용 행태를 지적했다.

금감원에 따르면 라임은 고수익추구를 위해 투명성이 낮은 비시장성 자산에 투자함에도 만기불일치 방식으로 펀드를 설계하고, TRS를 통한 레버리지를 활용하면서 펀드의 유동성 위험이 크게 증가했다고 전했다.

또한, 투자의사결정 과정에서 적절한 내부통제장치가 구축돼 있지 않아 운용역의 독단적 의사결정에 의한 위법행위가 반복적으로 발생했다고도 말했다.

라임은 유동성 위험에 대한 고려 없이 과도한 수익추구 위주의 펀드구조를 설계해 운용했으며, 장기 비시장성 자산에 투자함에도 불구하고 개방형, 단기 폐쇄형 구조를 채택해 유동성 리스크를 야기했다고 금감원은 전했다. 

TRS 거래 등 레버리지를 활용해서도 원금 이상의 자금을 사모사채 등 투명성이 결여된 비시장성 자산에 투자했다. 특정 펀드의 손실발생을 회피하기 위해 타펀드 자금을 활용해 부실자산을 인수하는 행위를 수차례 반복했다.

금감원 관계자는 “일부 임직원은 직무상 얻은 정보를 이용해 라임 임직원 전용 펀드 등을 통해 거액의 부당 이득을 취득한 사실을 확인했다”며 “직원 전용 펀드를 만들고 라임이 투자할 예정이던 특정 회사의 전환사채(CB)를 미리 사들여 수백억 원의 부당 이익을 챙겼다”고 짚었다.

이어서 그는 “장기 비시장성 자산에 투자함에도 불구하고 개방형, 단기 폐쇄형 구조를 채택해 유동성 리스크를 야기했다”며 “총수익스와프(TRS) 거래 등 레버리지를 활용해 원금 이상의 자금을 사모사채 등 투명성이 결여된 비시장성 자산에 투자한 정황이 드러났다”고 부연했다.

또한, 라임은 특정 운용역의 독단으로 펀드의 손실발생을 회피하기 위해 타펀드 자금을 활용해 부실자산을 인수하는 행위를 수차례 반복했다고도 전했다.

이에 따라 금감원은 2인 내외의 상주 검사반을 라임운용에 파견해 라임의 환매ㆍ관리계획 이행, 내부통제 업무의 적정한 수행 등을 모니터링 할 계획이며, 라임 업무를 감시하기 위한 목적으로 판매사 직원 3인을 상근 관리단으로 지정해 관계자 간 정례회의를 가질 방침이다.

박휴선 기자  au.hspark92@gmail.com

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